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2011年12月10日 (土)

5日移動平均線向き活用法

「5日移動平均線向き活用法」「5days.xls」をダウンロード

私は、移動平均線では5、21、90、200 日線を使っている。よく言われている「線と線との
クロス(交差)」より、移動平均線の「向きの転換」を重視している。例えば、90 日線と200
日線がクロスすればドル高、ドル安の長期トレンドが出来るとも言われるが、短期トレーデ
ィング、とりわけデイトレードには利用し難い。クロスする頻度も少ないし、クロスしてか
らも数円くらいのブレが出るからだ。そのため、短期では5,21 日線の「向き」を重視してい
る。算出期間が短い移動平均ほど値動きに敏感であり、期間を長期にするほどその反応は鈍くなる。

具体的な利用方法としては、21 日線の向きで中期的なトレンドを感じ取り、5 日線の向き
が変われば実際にポジションを取る。5 日線が上向けばドルロング(=ドル買い)にして、
次に下向くまでポジションを保有し続ける。そして、5日線が下向きになったところで、ポ
ジションをひっくり返す(=ドル買いポジションを手仕舞うとともに、ドル売りポジション
をつくる)。下記チャート①で言えば、○印をつけたところ(=5 日線の向きが転換するとこ
ろ)でドル買い、ドル売りを繰り返すということである。もちろん向きが変わらなくても、
利食いたくなったら決済することもある。そういう時は次にまた向きが変わる時まで待つ。

*この方法で2005 年12 月8 日から2006 年6 月20 日までトレードを行った結果が表①である。

12 月8 日に5 日線が下向きになったのを確認して、10 万ドルのドル売りポジションをつく
り(表①では、ポジションをつくることを「メイク」と表記している。このときのレートは
120.30 円。)、しばらくの間、そのポジションを維持。5 日線が上向きに転換したのを確認し
た12 月22 日に、10 万ドルのドル売りポジション手仕舞う(表①では「クローズ」と表記。
このときのレートは116.74 円で、相場変動による利益は35.6 万円)と同時に、新たに10 万
ドルのドル買いポジションをつくった(=ドル売りポジションをドル買いポジションに転換。
12 月22 日には、合計で20 万ドル売ったことになる)。
こうした「5 日線の向きの転換」に基づくトレードを繰り返した結果、12 月8 日から6 月
20 日までの約6 ヶ月間では、合計89.2 万円の利益が出た。表①からも分かる通り、個々の取引では損失が発生することもあるが、通算では利益を出せている。合計で8.92 円分の値幅をとったのと同じことになるが、これはこの期間の高値と安値との差である12.04 円に比べても決して悪くない結果だろう(但し、ここでは簡略化のためスワップの損益を加味していないことにご留意いただきたい)。

また21 日線の向きの転換に基づいて行った結果も掲げているが、移動平均線の向
きを手がかりにトレードを行う場合、21 日という期間では値動きに対する感応度が落ちてしまうため、うまくいかないことがわかる。それゆえ、21 日線は中期的トレンドをつかむものとして利用している。

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