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2010年8月 4日 (水)

外為入門37、為替リスクとポジション操作

「外為入門37、為替リスクとポジション操作」

為替リスクとポジション操作

 Ⅰ為替リスクの種類

すべての人が為替リスクを保有している

 売買差リスク
 商取引採算リスク 商談、契約、実際の為替取引時
 通貨建て 自国通貨 他国通貨

 評価リスク=未実現益、損

2 為替ポジション
 
為替持高=ディーリングシート
 買持(OVERBOUGHT、LONG POSITION)
 売持(OVERSOLD、SHORT POSITION)
 売買同額=SQUARE

3.外国為替銀行の為替資金操作

為替ポジションの調整
自己ポジション
銀行の対市場取引

ディーリングと為替損益

ディーリングルームにともなうリスク
 相場変動リスク
 金利変動リスク
 信用リスク①資金リスク②為替リスク
 
 ポジション枠、ロスリミットを設ける

4企業の為替リスクヘッジ対策

個別取引にかかわる為替変動リスク
 輸出(延べ払い)、輸入(外貨金融)
 
企業の資産負債構造にともなう為替リスク
 外貨債権、外貨債務

為替リスクの回避策

カン 
先物為替予約
通貨オプション、スワップ、フューチャーの利用
その他の手段による為替ポジションのスクエアー化
 債権と債務を両方持つ、円建て取引

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