株価予測モデルのパフォーマンスチェック：呂 新一

　10月には６回ほど翌日のTOPIX変動方向予測を行いましたが、そのうち、的中したのは４回、外れたのは２回で、勝ち越しとなりました。また、運用収益を見ると、月間を通じてTOPIXが-1.56％下落したことに対し、予測モデルに従って運用する場合は手数料を差引いた後の収益が0.95％となりました。

なお、“モデルの名誉”のために言うと、27日は実は売りシグナルでしたが、私のミスでノー・ポジションになりまして、そして、翌日の28日にはやり相場が下がりました。言い換えれば、操作ミスがなかったらモデルの月間の運用収益が1.7％の筈でした。

また、本ブログで２月２日より売買シグナルを公表してから９カ月を経った現時点までのパフォーマンスを見ると、TOPIXが15％上昇したのに対し、本モデルに従い運用した場合の収益が33.1％（手数料を考慮、年率化する前）となります。下記のチャートは２月２日のTOPIX終値とモデル・バリューを100とした場合の、その後の変化を示すものです。

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