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2009年11月 1日 (日)

株価予測モデルのパフォーマンスチェック:呂 新一

 10月には6回ほど翌日のTOPIX変動方向予測を行いましたが、そのうち、的中したのは4回、外れたのは2回で、勝ち越しとなりました。また、運用収益を見ると、月間を通じてTOPIX-1.56%下落したことに対し、予測モデルに従って運用する場合は手数料を差引いた後の収益が0.95%となりました。

 

Performancetable


なお、“モデルの名誉”のために言うと、27日は実は売りシグナルでしたが、私のミスでノー・ポジションになりまして、そして、翌日の28日にはやり相場が下がりました。言い換えれば、操作ミスがなかったらモデルの月間の運用収益が1.7%の筈でした。

 

また、本ブログで2月2日より売買シグナルを公表してから9カ月を経った現時点までのパフォーマンスを見ると、TOPIX15%上昇したのに対し、本モデルに従い運用した場合の収益が33.1%(手数料を考慮、年率化する前)となります。下記のチャートは2月2日のTOPIX終値とモデル・バリューを100とした場合の、その後の変化を示すものです。

 

Performancechart

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