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2009年10月 1日 (木)

株価予測モデルのパフォーマンスチェック:呂 新一

9月の予測パフォーマンスはまあまあと言った所でしょう。TOPIXが月間を通じて、-5.81%と下落したのに比べ、予測モデルに従って運用した場合は手数料を差し引いても4.16%の収益となりました。

 

                                                                   

Septtable

 

また、2月2日、本ブログで売買シグナルを公表してからのパフォーマンスを見ると、今までの間、TOPIX17%上昇したのに対し、モデルに従い運用した場合の収益が32.1%(手数料を考慮、年率化する前)に達しました。下記のチャートは2月2日のTOPIX終値とモデル・バリューを100とした場合の、その後の変化を示すものです。

 

               

Septperformance

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