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2009年9月 2日 (水)

株価予測モデルのパフォーマンスチェック:呂 新一

8月の予測パフォーマンスは7月と同じく誇れるものではありませんでした。TOPIXが月間を通じて、1.75%上昇したのに比べ、予測モデルに基づき運用した場合は手数料を含め0.35%の損となります。このようなパフォーマンスですので、唯一慰めになるのは、損失が1%の内に収まっていることです。

 

無論、損失が限定的になっていることはこのモデルの特徴(優れた点)ではあります。というのは、このモデルは相場の内在するリズムを検出し、それに従ってポジションを作る仕組みですので、相場のリズムが乱れている際は損失を被り、相場のリズムをうまく検出できない際は収益チャンスを失うが、長期に亘って相場のリズムを全く逆方向に認識し、それに従ってポジションを作り、損失を重ねる可能性は非常に小さい。

 

8月中旬以降の相場で1つの面白い現象が起きていました。即ち、毎日の相場の上げ下げをチェックすると、上げの後は必ず下げ、下げの後は必ず上げ、陰線陽線で言うと、陽線の後は必ず陰線、陰線の後は必ず陽線で、このような単純なパターンが今日まで6回繰り返しました(下記チャート参照)。818日以降、カラ売りの翌日は買い、買いの翌日はカラ売りとの操作方法に徹底していれば、31日までの間、9.5%超の収益が得られる計算になります。このことは、相場に勝つには、必ずしも高度な理論がなければならないというわけではなく、肝心なのは、マーケットの心をよく読み、臨機応変に対応することと示唆しているように思われます。

 

Augustatermchart

Performacetable


このモデルのスタート日である2月2日のモデル・バリューとTOPIX終値を100とすれば、今までの変化は次のチャートの通りです。


Performancechart

 

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