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2009年8月20日 (木)

Fed Fund Future:水谷

下記グラフはFed Fund Furture12月限です。昨日コメントしたように今年末での利上げ期待感が急速にしぼんでいます。現在は99.79と利回りベースで0.21%とFRBの誘導目標0.00~0.25%の範囲内の動きです。来年の動きは昨日指摘したとおり来年3~6月くらいから利上げセッションに入る動きです。

Dollfutureaug20                 そして次のグラフは短期金利LIBORの3か月の円とドルの比較です。日経朝刊にもでていたのですが、現在の金利差は0.02%と16年ぶりの金利差縮小です。

Doryenspreadaug20 為替先物(Forward)3ヵ月はdiscount7程度とほとんどゼロ状態です。輸出業者はスワップポイントを計算することなく予約を入れれる状態と言えます。

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