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2009年7月 1日 (水)

株価予測モデルのパフォーマンスチェック:竜河

  速くも7月に入りましたが、先月の予測パフォーマンスは史上に見ない最悪の類に入りました。 

Performance_table


また、2月2日のモデル・バリューとTOPIX終値を100とすれば、その後の変化は次のチャートの通りです。

 

Performance_chart


6月のパフォーマンスが悪かった理由は、モデルの良し悪しとの観点からみると、次の2点が挙げられます。

 

1)現行モデルのパターン認識の甘さが集中的に攻撃されました;

2)認識していなかったパターンが現れ、収益チャンスを見逃しました。

 

この2点は、システムトレードを実行する際、起こりうることであるが、1カ月の間に集中的に現れるのは非常に珍しい。その意味では、確率がいくら低くても起こりうるとのことは投資の世界において肝に銘記すべきことです。

 

そして、よく点検したところ、モデルをもうちょうど精緻化していれば、使っているパターン認識の原則をもうちょうど厳しく守っていれば、6月のパフォーマンスがここまで悪くならないことが分かりました。その意味では本モデルの根本的な発想は間違っていません。必要なのは、時間の推移と同時にモデルを進化させ、もっと相場の本質に近付けられることです。

 

  最後になりますが、6月の相場は確かにchoppyなもので、日替わりランチみたいなものでした(下記チャート参照)。 

Topix

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