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2009年3月 2日 (月)

株価予測モデルのパフォーマンスチェック:竜河

2月2日より、本ブログで翌日のTOPIX動き予想を発表してからほぼ1カ月経ちました。これまでのパフォーマンスは下記の通りです。

Performance

 

即ち、1カ月ほどで、収益率は年率化しなくても3.61%に達しました。

 

無論、株式投資をする際、緻密な分析にもとづき、成長株またはバリュー株を発掘し、購入してからゆっくりと値上がり益をエンジョイするのは1つのやり方です。他方、この予測モデルのように、マーケットの内部構造に基づくシグナルに従ってインデックスを売買するのも1つのやり方です。

 

マーケットの内部構造に基づくインデックス売買は、個別銘柄投資のように、短期間で数倍になるようなパフォーマンスは望めないが、個別銘柄ほどのリスクはありません。というのは、インデックスは個別銘柄より自律性があり、一部のマーケット参加者に操縦される可能性が小さいうえ、個別要因によって影響されることも非常に少ない。言い換えれば、規則性が高く、雑音の影響をあまり受けないインデックス投資は個別銘柄投資より安全・確実と言えます。

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