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2009年3月31日 (火)

株価予測モデルのパフォーマンスチェック:竜河

あっという間に3月末になりました。これをきっかけに、2月2日にモデルによる売買シグナルをブログで公開してから今日までのパフォーマンスをサマリーしてみました。その結果は下記の通りです。

 

Modelperformancecheck

即ち、このシステムを応用すれば、2月2日から3月31日まで2カ月弱の間、レバレッジをかけず、再投資考えず、そして年率化せずとも投資収益率は17.212に達しました。

 

また、2月2日から通算すると、予測通りの展開になったのは19日で、ならなかったのは9日で、勝率が67.862/3以上、2/3=0.667)となっています。

 

このモデルの1つの特徴は、市場自身のリズム以外の要因を一切考えないことです。そのため、リズム以外の諸条件からみると間違う可能性の高いシグナルをそのまま出す可能性があります。例えば、今日の相場下落は、ロイター通信によると、「東京株式市場・大引け=続落、年度末の処分売りに押される」とのことですが、このモデルでは、そのような年度末効果を一切考えないことで、昨日の引けで買いシグナルを出していました。

 

また、このモデルのもう1つの特徴は、ロスカットを考えないことです。一般的に言うと、今日後場の120分頃、株価指数が前日の引け値を下回るようになった際は、ロスカットする(損失を防ぐ)タイミングであったが、本モデルではそのようなことを考えていません。あくまで引け値で売買することにしています。

 

市場リズム以外の要因を考慮せず、ロスカットもしないことは、このモデルの愚直なところです。ただ、この愚直なところがあってこそ、パフォーマンスの再現性が確保されています。

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