株価予測モデルのパフォーマンスチェック：竜河

３月２日にパフォーマンスチェックをしてから20日ほど経ちまして、その間のパフォーマンスがどうなっているのか、チェックした結果は下記の通りです。

即ち、このシステムを応用すれば、２月２日から３月19日までの間で、レバレッジかけず、再投資考えず、そして年率化せずとも投資収益率は12.414％に達しました。

また、２月２日から通算すると、予測通りの展開になったのは１５日で、ならなかったのは７日で、勝率が68.2％（2/3以上、2/3=0.667）となっています。

68.2％の勝率が高いか低いかの評価はさて置いて、それ自体について次の２つのことが言えます。

１） 毎日午後３時ごろ、24時間後の株価が今より高くなっているのか、低くなっているのかを予測するのは簡単なことではありません。というのは、その24時間の間に、まず、夜のNYマーケットに何が起こるのか、そして、翌日の東京マーケットが何か起こるのか事前に予知することは不可能です。大きなことが起こっていれば、マーケットの方向（リズム）が一時的にまたは長期的に変わってしまい、24時間前に立てた予測は全く使えなくなります。その意味では、東京マーケットのリズムだけで予測を立てるにはおのずと限界があります。

２） 予測の精度を上げるには、２つの道が考えられます。１つは、予測の材料にNYマーケットのリズム、為替変動、又は金利などほかの変数も加えることで、もう１つは、予測期間を短くして、外部の攪乱要因が入り込む余地を少なくすることです。ただ、前者はシステムが複雑になり、取り扱いが難しくなる上、外部変数の影響が一定でないため、予測精度が極端に振れやすくなる可能性はあります。後者は予測精度の向上が期待できるが、オーバーナイトのリスクを避けたため、収益率も低下します。

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