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2009年3月21日 (土)

株のブラックボックスの中味が知りたいものです、竜河さん

「株のブラックボックスの中味が知りたいものです、竜河さん」

竜河さんの株の予測の精度には驚きます。秘密を知りたいですが

おそらく難しい数式が出てきそうなので私に理解不能でしょう。

以下今日の竜河さんの投稿13:32の抜粋分です。

↓     ↓

即ち、このシステムを応用すれば、2月2日から3月19日までの間で、レバレッジかけず、再投資考えず、そして年率化せずとも投資収益率は12.414に達しました。

また、2月2日から通算すると、予測通りの展開になったのは15日で、ならなかったのは7日で、勝率が68.22/3以上、2/3=0.667)となっています。

68.2%の勝率が高いか低いかの評価はさて置いて、それ自体について次の2つのことが言えます。

1) 毎日午後3時ごろ、24時間後の株価が今より高くなっているのか、低くなっているのかを予測するのは簡単なことではありません。というのは、その24時間の間に、まず、夜のNYマーケットに何が起こるのか、そして、翌日の東京マーケットが何か起こるのか事前に予知することは不可能です。大きなことが起こっていれば、マーケットの方向(リズム)が一時的にまたは長期的に変わってしまい、24時間前に立てた予測は全く使えなくなります。その意味では、東京マーケットのリズムだけで予測を立てるにはおのずと限界があります。

2) 予測の精度を上げるには、2つの道が考えられます。1つは、予測の材料にNYマーケットのリズム、為替変動、又は金利などほかの変数も加えることで、もう1つは、予測期間を短くして、外部の攪乱要因が入り込む余地を少なくすることです。ただ、前者はシステムが複雑になり、取り扱いが難しくなる上、外部変数の影響が一定でないため、予測精度が極端に振れやすくなる可能性はあります。後者は予測精度の向上が期待できるが、オーバーナイトのリスクを避けたため、収益率も低下します。

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