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2009年2月19日 (木)

株式予測モデル完成おめでとうございます

「株式予測モデル完成おめでとうございます」

竜河さん、年率32%ですか

ためしにやろうかなと思っています。↓

2009年2月19日 (木)

株価予測モデルのパフォーマンスチェック:竜河

今月2日から、本ボログで翌日のTOPIX動き予想を発表して以来3週間弱経ちました。パフォーマンスのほどはどうなっているのか、チェックして以下のようにまとめました。

即ち、3週間弱で、年率化しなくても収益が4.28%にのぼりました。

また、予測が的中した際のTOPIX平均変化率が1.06%で予測が外れた際の平均変化率が1.036%で、前者の方はやや高いことも満足のいくものです。この結果は、過去15年間のシミュレーション結果と合致しています。過去15年間、予測が的中した際の相場変化率が1.081%で、外れた際の変化率が0.832%で、ごつごつ儲けては1回で大きく損をする可能性は極めて低かったです。

注意すべきことは、このモデルの精度が58%強にすぎないため、的中率が75%まで高まった現在、大数の法則に従えば、これから暫くの間、外れの回数が増えてくる可能性はあります。

ただ、精度が58%では低すぎるのかというと、けっしてそのようなことはありません。58%というのは、100回取引して、勝ち越し回数が16=58-42)になり、予測が的中した際の平均変化率が外れた際のそれより高く、1%を超えているため、16%以上のリターンが期待できます。年に200回取引するとすれば、再投資を考えなくても、年間の収益率は32%を超える計算になります。

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4呂新一」カテゴリの記事

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